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如何做DYOR
「Do your own research（做好你自己的研究）」通常也被人们叫做「DYOR」。
交易员 Alex Krüge 发布的一条推文，其中就写到了他列出来的一份关于在涉及DeFi代币时如何DYOR的操作流程，具体如下：
具体操作步骤:
- 在 CoinGecko 中搜索代币
- 研究市值、完全流通市值和交易量
- 查看项目的推特和网站
- 研究代币经济和预售等信息
- 分析项目团队
- 检查GitHub的活动信息
- 翻看项目 Discord 和 Telegram 的聊天记录
- 搜索交易者的推特言论
- 查看Reddit/4chan的言论
- 分析持有者
- 分析行情和交易历史
使用垂直网格跟随趋势
马丁策略–如何使用
原文地址: Martingale Strategy – How To Use It
如果您有一段时间从事外汇交易，就有可能听说过马丁格尔。但是它是什么以及它如何工作？在这篇文章中，我将讨论该策略，它的优势，风险以及在现实世界中如何最好地使用它。
这种策略对货币交易者具有吸引力的原因有几个。
首先，在一定条件下，它可以带来可预测的利润结果。这不是一个确定的赌注，但它尽可能地接近您。
其次，它不依赖于预测绝对市场方向的能力。考虑到外汇的动态和波动性，这很有用。
拥有足够多的资金，当您的交易挑选技巧比偶然更好时，它就可以工作。尽管它的确取得了更好的结果，并且损失更少，但是您对未来市场的预测越熟练。
第三，货币往往会在很长一段时间内进行区间交易-因此，多次都反复讨论相同的水平。与网格交易一样，这种行为也适合这种策略。
马丁格尔是一项平均成本策略。它通过在亏损交易中“使风险敞口加倍”来做到这一点。这样会降低您的平均入门价格。
要了解马丁策略，重要的是，这不会增加您获胜的几率。您的长期预期收益仍然完全相同。这取决于您能否成功选择成功的交易和正确的市场。您无法逃脱。
该策略的作用是延迟损失。在适当的条件下，损失可能会延迟这么多，以至于看来是肯定的事情。
马丁策略怎么运作
简而言之：马丁策略是一项平均成本策略。它通过在亏损交易中“使风险敞口加倍”来做到这一点。这样会降低您的平均入门价格。这个想法是，您只是继续将交易规模扩大一倍，直到最终命运使您单笔获胜交易成功。到那时，由于倍增效应，您可以获利退出。
一个简单的输赢游戏
这个简单的例子说明了这个基本思想。想象一下一个交易游戏，有50:50的机会赢得失败的诗歌。
我下注了1美元的交易。每次获胜时，我的赌注保持不变，为$ 1。如果我输了，我每次将赌注翻倍。赌徒称之为加倍下注。
如果赔率合理，那么最终结果将对我有利。而且由于我每次都将赌注翻倍，因此当这种情况发生时，获胜者将恢复之前的所有损失以及原始赌注。
这要归功于双重效应。下注总是赢利。由于$2^n=\sum2^{n+1}+1$的数学事实，这是正确的。这意味着一连串的损失可以通过最后一次获胜的交易来弥补。
如果您有兴趣尝试玩具系统，请参考以下简单的博彩游戏电子表格
基本交易系统
在真实交易中，没有严格的二元结果。一笔交易可以带来一定的盈亏。但这并没有改变基本策略。您只需将基础价格的固定变动定义为止盈和止损水平。
以下情况说明了这一点。我将止盈和止损设在20点。
我首先以1.3500的价格开1手买单。然后，汇率对我不利，跌至1.3480，下跌了20点。它达到了我的虚拟止损。
这实际上是一个止损，因为在实际交易中，平仓并以两倍大的规模开立新头寸是没有意义的。我将现有的每条腿保持开放状态，并添加新的贸易订单以将其大小增加一倍。
因此，在1.3480，我通过增加1手来使我的交易量增加一倍。这使我的平均持仓成本降为1.3490。我的损失是一样的，但是现在我只需要+10点的回撤即可达到收支平衡，而不是以前的20点。
“平均下降”的行为意味着您的交易量增加了一倍。但是，您还可以减少弥补损失所需的相对金额。表2中的“收支平衡”列显示了这一点。
当您平均交易更多交易时，盈亏平衡点接近恒定值。这个常数值越来越接近您的止损。这意味着即使只有很小的回撤，您也可以迅速抓住“下跌的市场”并弥补损失。
无论市场相对该头寸移动了多远，标准马丁策略鱼都会始终在一个止损距离内恢复。（请参见图1）。
在第5次交易中，我的平均持仓成本现在为1.3439。当汇聚之后上升到1.3439时，它达到了我的收支平衡。
一旦汇率达到或高于盈亏平衡水平，我就可以关闭交易系统。我的前四笔交易止损关闭。但都完全被序列中最后一笔交易的利润所覆盖。
平仓交易的最终损益如下：
马丁策略总是奏效吗？
在纯粹的马丁策略系统中，没有完整的交易序列会亏损。如果价格对您不利，您只需将交易规模扩大一倍。
但是，这样的系统在现实世界中是不存在的，因为它意味着拥有无限的货币供应和无限的时间。两者都不是可以实现的。
在真实的交易系统中，您需要为整个系统的亏损设置限制。一旦您通过了止损线，交易顺序就会亏损。然后该循环再次开始。
当您限制盈利能力时，您将不再使用纯马丁策略系统。这样做时，您将一直使用一个近似值，该近似值将始终存在一个无效点。
加倍的经文损失的概率
窘境是，您的止损限额越大，亏损的可能性就越低，但亏损会越大。这就是塔莱布的困境。
您进行的交易越多，这些极端的可能性就越有可能“浮现”，而一连串的损失将使您破产。
在马丁策略中，亏损序列上的贸易敞口呈指数增长。这意味着在N笔亏损交易的序列中，您的风险敞口将增加为$2^{n-1}$。因此，如果您被迫过早退出，损失可能真是灾难性的。
另一方面，获胜交易的利润仅线性增加。它与每笔交易利润的一半乘以交易总数成正比。
获胜的交易总是会在这种策略中创造利润。因此，如果您在50％的时间内（至少没有机会）选择获胜者，则获胜交易的总预期收益为：
$$E≈\frac{1}{2}N \times B$$
其中N是“交易”的数量，B是每笔交易的获利金额。
但是，您一笔大的亏损交易会将其设置为零。例如，如果您的限制是10次双倍加仓交易，则最大交易为1024。只有连续11个亏损交易，您才会亏损此金额。这样的可能性是$({\frac{1}{2}})^{11}$。这意味着，每2048个交易，您可能会亏损一次。
因此，在2048次交易之后：
- 您的预期奖金是$\frac{1}{2}\times2^{11}\times1=1024$
- 您的预期一次性亏损是-1024
- 您的净利润为0
因此，在真实系统中，您的赔率始终保持在50:50。前提是您的交易选择总比机会好。
您的风险回报也与1：1保持平衡。但是，与大多数其他策略不同，在马丁策略中，您的损失很少但非常大。因此，管理起来可能很困难，尤其是如果您很不幸，而且这种情况发生在您有机会积累任何利润之前！
所有这一切的要点是，马丁无法提高您获胜的几率。它只是推迟您的损失。参见表4。
那些本质上是趋势追随者的人通常认为，最好使用反向马丁策略。反马丁策略或反向马丁策略试图做与上述完全相反的事情。基本上，这是一种遵循趋势的策略，可以使获胜者加倍，并迅速减少损失。
远离“趋势”货币
根据我的经验，该策略的最佳机会来自范围交易。并且通过将交易规模与资金成比例地保持很小就可以使用非常低的杠杆。这样，您就有更大的承受力，可以承受缩编中出现的更高交易倍数。
根据我的经验，马丁策略是最有效的增产剂。
当然，还有许多其他观点。有人建议使用马丁策略结合套利交易。这意味着利率差很大的交易对。例如，使用AUD/JPY的多头交易策略。
这个想法是由于大量的未平仓交易量积累了正的展期信用额度。
但是，这种方法存在问题。风险在于，带有套利机会的货币对通常会遵循强势趋势。这些工具通常会在解开携带位置（逆向放置位置）时看到陡峭的校正期。
这可能会突然发生，而不会发出警告。例如，如果利率周期发生意外变化，或者风险偏好突然发生变化，在这种情况下，资金往往会很快从高收益货币中撤离（更多关于套利交易的信息。）
分析表明，从长远来看，马丁策略在趋势市场上的表现非常差（请参阅收益表）。
还有一点要牢记，许多经纪人将套利交易带给了很大的价差-这使得除了收益率最高的套利交易之外的所有交易都无利可图。一些零售经纪人甚至根本不相信积极的展期。
最后，低收益率意味着您的交易规模需要与资本成比例，以使套息能够对结果产生任何影响。如上面的示例所示，这对马丁策略来说太冒险了。
相反，更适合趋势的策略是反向马丁策略。
使用马丁策略作为收益增值产品
马丁策略不应作为主交易策略。这是因为要使其正常工作，您需要相对于您的交易规模具有较大的亏损限制。如果您使用大量的交易资金，那么在下降的趋势之一中，确实存在“破产”的真正风险。
以我的经验，更好地使用马丁策略是作为低杠杆的收益增值产品。
风险最小的交易机会是在小范围内交易的货币对。
波动率工具可用于检查当前市场状况以及趋势。最好的配对是那些倾向于在策略中蓬勃发展的长期绑定期的配对。
马丁策略可以在趋势中生存，但前提是必须有足够的回调。这就是为什么您必须提防重大新趋势的突破–特别要注意关键支撑/阻力位。
具有强趋势行为的交易对（例如日元交叉货币或大宗商品货币）可能具有很大的风险。
下图显示了一个示例性的增产策略，涵盖了三个月的时间，产生9％的回报。
此处的低杠杆率使提款额可控制在可控制的范围内。
计算您的止损限额
一个很好的起点是确定您可以冒险的最大未平仓手数。由此，您可以计算出其他参数。为简单起见，我将使用2的幂。
最大手数将设置在平仓之前可以通过的止损水平数量。换句话说，这是该策略“加倍执行”的次数。因此，如果您的最大总持仓量为256手，这将允许翻倍8倍-或8脚。关系是：
$${max\ lots = 2^{Legs}}$$
如果您在第n个止损位平仓整个头寸，您的最大损失将是：
$${max\ loss = (2^n-1)\times s}$$
s是止损距离（以点为单位），在该距离处您将头寸规模扩大一倍。因此，如果有256手（微型手），止损为40点，那么在第8个止损水平收盘时，最大亏损为10,200点。在第9个止损位收盘将亏损20,440点。
提示 计算出亏损前您可以处理的平均交易数–使用公式$2^{Legs+1}$。因此，在这里的示例中，只有$2^9$笔交易，即512笔交易。因此，在进行512笔交易后，您将有9位输家获得偶数赔率。这会破坏您的系统。
您可以使用Excel工作簿中的手数计算器来尝试不同的交易大小和设置。
处理缩水的最佳方法是使用翻转系统。当您获利时，您应该逐步增加手数和提款限额。例如，请参见下表。
该翻转在交易电子表格中得到了展示。您只需要将提款限额设置为已实现权益的百分比即可。
警告由于马丁策略交易本身具有风险，因此您的风险资本永远不能超过帐户资产的5％。有关更多详细信息，请参见资金管理部分。
决定进入信号
仍然需要在某些时候触发该系统如何开始买卖。可以使用任何有效的买入/卖出信号，但信号越好，该策略将越有效，跌幅就越小。
在这里的示例中，我使用的是简单的移动平均线。当汇率移动到移动平均线上方一定距离时，我发出了卖单。当它移动到移动平均线以下时，我下了一个买单。该系统正在交易错误的突破，也称为“衰落”。
在我的系统中，我使用15点移动平均线（MA）作为输入信号。您选择的移动平均线长度将取决于您的特定交易时间范围和一般市场条件。
这是一个非常简单且易于实现的触发系统。您可以尝试更多更复杂的方法。例如，使用布林通道，其他移动平均线或任何技术指标的差异。
强大的突破动作可能导致系统达到最大损失水平。因此，在波动紧缩时以及在数据发布之前，应尽量靠近关键支撑/阻力区域进行交易。
有关交易设置和选择市场的更多详细信息，请参阅Martingale电子书。
设置止盈和止损
接下来要考虑的两点是
什么时候加倍–这就是您的虚拟止损
何时关闭–您的“止盈水平”
何时加倍–这是系统中的关键参数。“虚拟”止损意味着您假设此时交易不利于您。这是一个失败者。因此，您的交易量翻了一番。
选择的价值太小，您将开设过多的交易。太大的价值会阻碍整个战略。
您为止损和获利选择的价值最终应取决于您交易的时间范围和波动性。较低的波动率通常意味着您可以使用较小的止损。我发现20到70点之间的值在大多数情况下都很好。
何时关闭ting交易只应在“整个系统”获利时关闭。也就是说，当未平仓交易的净利润至少为正时。与网格交易一样，在马丁策略中，您需要保持一致，并将交易集作为一个整体而不是独立地对待。
较小的止盈值（通常为10-50点）通常在此设置中效果最好。
有两个原因。
止盈水平越小，越早获得利润的可能性就越高，因此您可以在系统获利的时候关闭。
由于交易的手数成倍增加，所以利润变得更加复杂。因此，较小的值仍然有效。
使用较小的获利不会改变您的风险回报。尽管收益较低，但越接近胜利阈值，您的总体贸易胜利率就越高。
模拟
下表显示了我从10次交易系统中获得的结果。每次运行最多可以执行200个模拟交易。我从$ 1,000的余额开始，提取限额为该金额的100％。每当实现的损益发生变化时，提款限额会自动提高或降低。
我的最终余额为$ 1,796，总初始金额的回报为79.6％。
下图显示了典型的增量利润模式。橙色线表示相对陡峭的下降阶段。
该电子表格可供您自己尝试。仅供参考。请注意，在真实帐户上使用该策略需要您自担风险。
马丁策略的利与弊
为什么使用它：
- 它具有一组定义明确的交易规则，可以很容易地遵循这些规则或将其编程为EA交易。
- 就利润和亏损而言，它具有统计上可计算的结果。
- 如果应用正确，它可以实现递增的利润流。
- 您不需要能够预测市场方向。
为什么要避免：
- 平均下降是一种避免损失而不是寻求利润的策略。
- 马丁策略不会增加您获胜的几率。如果您很幸运的话，它只会延迟损失很长时间。
- 它依赖于关于随机市场行为的假设，这些假设并不总是有效的。市场的行为确实不合理。
- 风险敞口呈指数增长，而利润呈线性增长。
- 在实践中，由于没人拥有无限量的资金，它有可能带来灾难性的损失。
- 风险与报酬是平衡的，但是由于损失很大，因此可能无法接受。
有关马丁策略的更多信息，请参见我们的电子书。
元剥头皮–一个简单的低风险剥头皮策略
策略概述
这种剥头皮策略的思想是捕捉当市场达到超买或超卖高峰时发生的短波回撤。
该方法可以在任何市场中使用，但是当市场在范围内时，它是最好的（风险最小）。这是一个低收益的策略。尽管利润不是很大，但是当正确应用系统时，它们是一致的。
我在一分钟（M1）和五分钟（M5）的时间框架中都使用了这种方法几个月。但是，如果您选择的话，可以很容易地使其适应于不同的时间范围。
与大多数其他剥头皮交易不同，此方法根据指标的触发条件以及每个柱线处的价格行动信号进入市场。其中一个关键因素是它将风险分散到许多交易中以创建头皮序列。在限制取款和创造增量利润方面，这种求均值是必不可少的。
通过这种方法，允许交易减少。相比之下，许多剥头皮交易系统一旦出现亏损就放弃交易。但是，由于敞口分布在一组交易中，因此缩水的影响是有限的。并且由于需要允许交易录入亏损，因此不建议将这种方法用于积极的杠杆作用。
设置
每1万美元的帐户余额中，我使用的标准手数不超过一个。就是说，在任何时候曝光都不会超过一个。风险敞口可以分布在多达100笔交易中。但是，根据我使用的输入信号，一次几乎没有超过10个交易开仓。它平均每天大约5笔交易，平均每天总利润为25.9点。下表总结了设置：
您可以根据需要调整设置，以增加风险或减少风险。
进入信号
我使用组合的进入信号来检测可能的转折点。为此，我结合使用了布林带线，并检查了每个柱线的价格走势。
必须满足两个条件才能触发输入。
第一个条件是价格必须处于标记为布林线外线之一的末端。当金条碰到一个外带时，就会出现超买/超卖状态。为图表调整了波段参数，以便在波段内包含大约95％的价格高/低。
当价格处于较低区间时，这满足输入多头（买入）的第一个条件。当价格处于较高区间时，这满足输入做空（卖出）的第一个条件。
由于布林线指标是一个滞后（延迟）指标，因此实时输入对于提高每次头皮运行的获利的几率也很有必要。此输入来自检查最近的蜡烛活动。
对于第二种情况，当前条必须在达到其高点（低点）后开始向回（或向内）回移。这表明在达到短期超买/超卖状态后会发生短暂回调。
例如，对于买入信号，价格必须开始回撤至带的中心线。对于卖出信号，价格开始回落。
如果满足这些条件，只要未超过总未平仓交易量，便进入交易。
由于该系统在狭窄范围内效果最好，因此建议使用范围查找工具来防止（或限制）趋势市场中的交易。
图1显示了典型的头皮序列。
头皮序列示例
该策略将在设置的时间间隔之间打开交易，直到达到最大交易量。如上所述，我每1万美元使用的手数不超过一手，因此风险敞口相当低。
这不是疯狂的，高周转率的剥头皮系统。使用这些进入信号，每天几乎没有超过10个潜在交易。
挡块设置为不大于布林带宽度的一半。因此，例如，如果带宽为20点，则停止点位于10点的一半处。
获利量也根据波动性来设置。我将其设置为带宽的5％左右（通常为1-6点），但这应根据近期的价格历史而有所不同。
下表通过一个玩具示例说明了这一点：
表1：管理止盈和止损
在第1个报价时，在价格下跌至较低的布林线之后且在第一个柱线开始回撤至中心线之后，我下达了一个市场买入开仓委托单。在第2个报价时，价格朝头皮方向移动。在第3个报价时，价格回落，但又再次回落。我的目标利润为6点，是在第4点时实现的。
该系统非常适合于捕获由于市场波动而产生的微利。从统计上我们知道，由于自然的市场变动，大多数交易都会在某个时候输入利润。这种黄牛利用了这一点。
通过这种方法，可以通过设置更高的利润目标来实现利润。交易者可以根据当前趋势反转的强度来改变利润水平。这是捕捉市场极端情况下强劲回撤的理想选择。
下面的图2在实际交易场景中演示了这一点。这在EUR / USD一分钟图（M1）上显示了该策略测试运行的一小部分。该图显示了四个购买订单的完整顺序。
每次测试的点差设置为2.1点。
表2：策略运行的交易顺序
该序列从顺序＃206开始。此时，价格行为同时满足布林线下限（触发买入订单）的阈值内的两个条件，并且柱线开始回撤至中心线。
当价格再次满足输入条件时，第二个栏触发另一个买单。然后价格拉低，前两个头寸短暂进入跌幅。接下来，还有两个触发输入的柱形图，导致产生了四个已执行的买单（参见图2）。
价格继续上涨。再经过两个小节后，到达＃208和＃209的出口点。这样就获得了0.432和0.17的利润。
此时，价格上涨得足以触发订单＃206和＃207的退出。这在接下来的柱中发生，留下0.64和0.72的利润。
该序列的最终盈亏为1.96美元。
上面的图表显示了典型的卖出订单，而下面的图表显示了一系列买入订单。
结果
示例1：GBP / USD 5分钟图
下面的示例显示了对GBP / USD（M5）的运行。Metatrader的价差再次设定为21点（2.1点）。该运行完成了285笔交易，总利润为168.85美元（1689点）。
示例2：欧元/美元1分钟图
下一个测试显示对EUR / USD（M1）的运行。点差再次设定为21点。该运行完成了394笔交易，总利润为$ 204.28（2043点）。
示例3：EUR / GBP 5分钟图
最后，此运行显示使用相同参数的EUR / GBP（M5）。该运行完成了270笔交易，总利润为156.84美元（1568点）。
概括
本文概述了可用于交易范围的简单的按比例换算策略。这种技术不会像某些按比例换算方法那样产生大量交易，因此它适合于手动交易和自动化。
这是一种低收益策略，在高杠杆下效果不佳。与所有黄牛一样，成功的关键在于入口和出口点的准确计时。完善这些因素可以使其成为稳定的利润产生者。选择具有低点差和低滑点的合适流动货币对也是成功的关键。
如何发现超买或超卖市场
市场评论员使用了“超买”和“超卖”这两个词。例如，您会听到分析师说：“由于欧元承受强大的抛售压力，今天早上欧元兑美元仍然超卖。”
这种说法是很主观的。这对于在不同时间范围内查看图表的交易员可能会造成混乱，而图片可能会大不相同。
超买和超卖已经成为一种抛弃的说法。就像市场在没有任何逆转的情况下上下波动一样。这种模糊的用法对交易者来说用途有限。
我们真正想知道的是当前价格是否合理。
如果市场以新信息定价以证明较高/较低的估值是合理的，那么它可能根本不会被超买或超卖。它正在按应有的价格移至新价格。
因此，当交易超买超卖迹象时，我们也需要“找出”此举背后的原因。
为什么市场变得超买或超卖？
如果市场是完全合乎逻辑的，并且仅对困难的事实作出反应，那么我们将看到它们在直线上或多或少地沿直线移动，并在新信息到来时到处跳了几步。
当然，在现实世界中，它们永远不会像这样工作。货币，股票，债券和大多数其他资产的估值尚待解释。人群行为还有助于将市场推向极限，以寻求“合适的价格”。
什么是公允价值？
每个资产都有一个“公允价值”，这是任何时候相对于所有其他资产的真实价值。市场一直在试图找到这个公允价值，因为买家不想以高于公允价值的价格购买商品，而卖家也不想以低于公允价值的价格出售商品。
总的来说，大多数时候市场都非常擅长于接近公允价值。极端情况往往发生在快速变化的时候。在这些时候，公允价值和市场价值并不相同。他们可以分开。
在这种情况下，市场超卖或超买，可以交易以获利。市场越不稳定，流动性越弱，围绕真实价值的波动就越大。
如图1所示。
价格快速变动的原因
在交易超买/超卖市场之前，我们应该始终尝试首先找到使其进入极端状态的原因。可能需要进行一些调查，但是这种知识使我们能够更好地了解是否有必要达到新的水平，并预测接下来会发生什么。
最常见的原因是：
- 市场正在消化新信息
- 动量超调
- 关键的支撑或阻力破损触发了大笔订单流
- 太多的做市商承担风险头寸
- 大订单流正在吸收买卖双方的能力
- 集体歇斯底里–郁金香狂热，日本财产和互联网泡沫等泡沫/吹散的顶部
- 程序交易和强化卖/买造成的流动性黑洞
以上所有情况都可能发生在外汇市场中。实际上每天都会发生一些事情。尽管这些可能会导致市场以微不足道的方式超调或下冲。
当市场的流动性较低（买家/卖家较少）时，即使是在很短的时间内，也极有可能达到极端状态。只要时机合适，就这些事件进行交易可能会非常有利可图。
流动性黑洞可以在短时间内引起巨大的价格波动。大众歇斯底里症也可以，但是这些事件可能会持续很长时间，有时甚至是数年。两者都是特殊情况，需要仔细分析。
货币在超买或超卖后是否总是会突然回升？
有证据表明，当货币对达到超卖或超买状态时，它们不久后有相反的回撤机会。
可以在大多数主要货币对和许多次级货币对中测量到这种影响。
上表显示了在市场达到超买或超卖水平后发生修正的次数的百分比。这是通过与长EMA线和MACD振荡器之间的距离来测量的。数据涵盖了过去十年，来自H4图表（四个小时）。
以欧元兑美元为例，当市场出现超买时，此后55.9％的时间再次下跌。在54.9％的情况下，欧元兑美元在超卖后立即再次走高。
这项测试证明，大多数货币确实显示出在达到超买或超卖水平后反推的迹象。这种推动的力量通常与市场最初超卖或超买的数量成正比。
您如何发现超买/超卖市场？
在买入方面，交易者通常认为市场没有卖空。卖方则相反。这是看到您想要看到的内容的情况。
当交易者进入时间过早时，接下来会发生的情况是，市场对他们的头寸不断扩大，直到被迫退出为止-通常是在真正的回调发生之前。
为了避免这种情况，我们需要注意一些事项。
观察趋势并寻找发展中的弱点
尽管有许多指标可以完成这项工作，但您自己检查图表以了解发生的情况是最有效的方法。
我们正在寻找的迹象表明，弱势正在加剧。这里有一些提示：
- 趋势已向单一方向推进，没有成比例的回落
- 动能下降：本身并不可靠，但表明当前周期可能正在减弱
- 分歧：动能下降，短期价格波动
- 错误突破的数量越来越多
- 交易量和未平仓头寸正在下降（如果可用，这些可能会很有用）
- 价格领先于基本面
- 绘制振荡器信号，例如RSI，随机和MACD
上述任何一项都不是始终可靠的。但是放在一起看可以得到更清晰的画面，并使您可以感觉到市场的一方比另一方“重”。
等待触发
当市场严重超买或超卖时，它们通常需要催化剂来使它们恢复平稳。这种情绪变化可能来自新闻稿，分析师报告或其他公告。
通常，催化剂可能只是市场关闭-例如周末或公众假期。休息时间使交易员和分析师有时间消化当前的状况。在将事实从桌面上消化掉之后，他们便意识到估值不太正确。随着市场重新开放，市场情绪发生了巨大变化。
买谣言，卖事实
如果一些知情人士预料到好消息或坏消息，那么价格将在正式发布前不久开始调整。这是行之有效的“买谣传卖事实”的老规则。
如果谣言被证明是错误的，那么市场将朝着另一个方向急剧反弹。但是，如果谣传是真的，那么市场仍然可以回调-尽管幅度不大。出现这种回撤的原因是持仓平仓以实现账面利润。
我们可以留意这些情况并进行交易，因为它们是相当普遍的功能。当市场在宣布之前开始反弹时，许多其他没有任何内幕知识的人都会盲目地希望获得快速利润。
这可能会将价格推至一个极端的超买超卖水平。在新闻正式爆发后，这增加了大幅回调的可能性，我们可以继续进行交易。
外汇双重网格策略
原文地址:The Forex Double Grid Strategy
双重或双向网格策略是交易者同时使用两种不同类型的网格的方法。通常，这是定向上网格与定向下网格的组合。
通过这种方法，交易者可以同时做多和做空。
使用双网格时，在每个间格上都有一个位置交易成趋势，而另一位置则与趋势相对开。这导致双向交易系统。
对于没有明确方向的动荡不定的市场，双重网格是一种策略。
交易者喜欢这种策略的一个原因是，它是市场中立的。这意味着无需预测市场的走势。这是此方法的主要优势之一。
此网格与对冲网格之间的一个重要区别是，如果向下或向上的反弹强劲，则双网格系统将导致亏损。
这种类型的网格系统需要对止损和获利进行仔细的管理。抵消头寸存在一定数量的内在套期保值。
尽管如此，交易者仍将需要在一个趋势强烈的市场中管理亏损交易，以防止任何大幅下跌。下面的方案说明了这一点。
最好通过示例来说明双重网格。
EURUSD双重网格配置
假设EURUSD目前的交易价格为1.3500。要在此时开始网格，我的订单簿将组成如下：
如果您阅读过网格交易之对冲网格策略，就会发现这基本上是两个网格的组合：对冲的网格加上“反向”对冲的网格。
被对冲的网格是一个“单一交易”系统，因为它使交易进入趋势，或“向上平均”。另一种则与趋势相反，因此被称为“单一下跌”系统，因为它“平均下跌”。这两个网格是彼此的镜像。
当一方获利时，另一方获利，反之亦然。
双重网格如何获利
有几种方法使用该系统进行交易。一种涉及将两个网格作为两个完全独立的系统进行管理。双方都有自己的利润目标和止损。有关此系统如何工作的示例，请参见的电子表格。
第二种选择使用摇摆策略，并涉及分别管理交易对。如果预计价格波动多变，这可以起作用。在这种情况下，将在每个交易对上设置利润目标。
在上述情况下，我使用了15个点的间隔和25个点的获利，点差为4个点。
实验是该策略成功的关键：网格的精确设置将取决于市场条件和交易时间。对于更长的时间范围，网格间隔，止损和获利都会增加。
双重网格 - 操作
买卖市场交易从双网格系统开始。由于它们已经处于当前市场价格水平，因此它们会立即执行。因此，从长远来看，当市场价格升至当前水平以上时，我们的止损订单将执行。
这些订单成为趋势。如果市场跌破当前水平，我们的买入限价单将执行。这些与趋势相反。
卖出订单则相反。当市场上涨时，卖出限价单被触发，如果市场下跌，我们的卖出停止触发。请参见图2，以了解在典型情况下该情况如何发生。
从下表的测试结果可以看出，我测试了有无止损和无止损的混合结果。
我使用SL/TP进行了10次策略仿真，没有使用SL/TP。我还包括了一个截止点，因此，如果网格线跌至-600点以下，我将平仓所有仓位。
如果要尝试自己的方案，可以下载Excel工作簿。该工作簿会生成所有价格数据–只需输入您的交易设置，然后按F9键即可运行该业务情景。
双重网格的风险控制
当两个网格被视为独立的系统时，交易管理会更容易。这是因为它们具有明确定义的损益界限。这有助于确定是否应在获利点或止损处关闭网格的一侧。
由于两个网格是彼此的镜像，因此一方获利的情况将导致另一方遭受损失，反之亦然。
我的首选方案是为双方设定利润目标和最大止损水平。一旦在一侧达到利润目标，我便关闭，而不管单个交易的盈亏。同样，我为该组合设置了止损–通常约为目标利润的2/3，如果超过目标利润，则将其平仓。
止损止盈
当单独管理交易时，问题就在于在哪里放置止损并获利。
这种方法不会“假设”任何有关市场方向的先前预测。鉴于单笔交易开盘，最终获利的平均赔率应该没有比平均好。实际上，由于传播的原因，它略小于此值，但为简单起见，只需假设其为50:50。
拉锯的价格变动通常会在几分钟或几秒钟内使“交易对”在损益之间转换。
如果止损太紧，则价格越有可能过快超过止损阈值，从而导致交易最终亏损。仅仅是因为止损线是一个接近阈值的门槛。
当这种情况发生时，网格中的交易对可能会在任何一个达到利润水平之前就被“市场噪音”洗出。
对每个交易对套期保值，直到一侧被封闭。因此，如果止损大于止盈，则可能意味着更多的交易仅因市场波动而最终获利。但是这样做的风险是网格可能遭受更大的损失。
这样做时，最好考虑一下整个网格的损益，以将亏损保持在合理的水平。每次打开新交易时，可以在每个步骤计算平均进入率。通过这些，您可以随时计算损益。
止损和获利水平将取决于风险限制，而这是基本资金管理计划的一部分。
测试结果
模拟＃1
我从1.3500的价格水平开始运行。设定了100点的获利目标。没有使用止损。
我的第一轮策略给出了积极的结果。从图3的图表中可以看出，价格在上半部分的大多数网格水平上下波动，并且我们在交易中获得了2个获利。其他人则以涨跌互现而告终。总体净利润为185.1点。
模拟＃2
这是一个很好的例子，说明趋势可以在网格战略中破坏利润。 在此运行中，执行了网格顶部的采购订单。 但是多头的利润被网格两侧的空头头寸抵消了。 因此，在这种情况下，总损失为-658点。
双重网格的优点和缺点
优点
- 您无需预测市场的走势。
- 在动荡，无方向的市场中运作良好。
- 在适当的条件下可以非常有效-尤其是整个网格的价格快速波动。
- 使策略自动化并计算总体网格损益相对简单。
缺点
- 多个网格意味着需要更复杂的交易和资金管理
- 当强劲的方向趋势和极少的价格波动时，双重网格将遭受损失。
- 如果对TP/SL的管理不当或以错误的价格执行订单，则可能会造成损失。
GPU虚拟化技术
什么是NVIDIA GRID技术
NVIDIA GRID是一种共享GPU技术，能够在多个虚拟桌面或应用程序实例之间共享虚拟GPU（vGPU）。
什么是vGPU
使用软件虚拟出GPU来进行图形计算。
早期把vGPU的图形工作指令发给物理CPU来做的一种技术。
现在可以为虚拟提供CPU一样，提供GPU支持。并且能够把物理GPU查分成多个vGPU或者把多个物理GPU合成一个vGPU供应虚拟客户端使用。
虚拟技术的发展，
NVIDIA vGPU的授权类型
NVIDIA vGPU产品组合共包含四种类型：
- NVIDIA Quadro® Virtual Data Center Workstation (Quadro vDWS)
- 适用于专业级图形应用程序；包含 NVIDIA Quadro 驱动。
- NVIDIA GRID® Virtual PC (GRID vPC)
- 适用于提供标准 PC 应用程序、浏览器和多媒体的虚拟桌面。
- NVIDIA GRID Virtual Applications (GRID vApps)
- 与 Citrix XenApp 或其他 RDSH 解决方案（例如 VMware Horizon 应用程序）配合使用。
- NVIDIA Virtual Compute Server (vCS)
- 适用于 AI、深度学习和数据科学工作负载；包含 NVIDIA 计算驱动。
什么是VDI环境
什么是Hypervisor
什么是Device Module
CleanGatesTrojan
Gates Trojan(盖茨)木马
阿里云报警服务器有木马，有异常ps进程。按着这个线索找资料手动清理改木马.
查
1 | ls -lh /usr/bin/bsd-port |
查看大小是否正常(篡改大小后均为1.2M)
1 | ls -lh /bin/netstat |
stat命令查看文件修改记录
1 | stat /bin/netstat |
杀
1 | # 守护进程木马文件，首先应该被干掉 |
修
从干净的机器上拷贝ps，netstat，ss，lsof到root下
1 | /root/chattr -i -a /bin/ps && rm /bin/ps -f |
1 | /root/chattr -i -a /bin/ps && rm /bin/ps -f |
检查DNS
cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
杀毒工具扫描
1、安装杀毒工具clamav
1 | yum -y install clamav clamav-milter |
2、启动服务
1 | service clamd restart |
3、更新病毒库
1 | freshclam |
4、扫描方法
可以使用clamscan -h查看相应的帮助信息
1 | clamscan -r /etc --max-dir-recursion=5 -l /root/etcclamav.log |
如何使用最大值策略进行止损和获利（译文）
进行交易时，如何选择止损和止盈值是一个问题。该决策将直接影响您的交易盈利能力。实际上，设置退出位对盈利能力的影响远大于决策交易方向的能力。
在动荡的外汇市场上，这确实是事实。鉴于这一决定的重要性，令人惊讶的是，我们中的许多人很少对此方面给予任何考虑。
在本文中，我解释了一种避免随机选择，而是选择止损和止盈水平以获得最大利润的方法。
我还展示了围绕风险回报设置对一些常见方法进行揭穿是多么容易，并展示了使用不良止损和获利如何轻易破坏潜在的良好交易系统。
如果您只想尝试止损/止盈计算器，而对理论不感兴趣，请单击此处。
为什么猜测止损和获利是失败的计划
交易头寸通常会在两个点之一退出。进入交易后，可以：
- 价格达到止盈（TP），交易获利出场
- 价格达到止损（SL），交易亏损出场
在决定交易退出时，有时很容易做出有根据的猜测。一些交易者使用技术指标，例如图表蜡烛，趋势，阻力和支撑。许多人只是选择固定比例的利润目标来止损。
尽管这很常见，但有几个缺点：
- 这容易出错。当您猜测某笔交易的退出水平时，很容易高估或低估价格变动以及达到这些水平所需的时间。
- 它是不可重复的，因此很难分析或提高性能。当出口点的放置背后没有逻辑或方法论时，您永远不会知道失败是由于TP / SL组合计算错误还是由于您的策略不起作用。
- 交易者通常会基于反复试验试图寻找“最佳位置”而在后续交易中上下移动止损。
- 依赖于直觉或其他主观决定非常难用于自动化。
- 止损和获利设置需要成为策略不可或缺的一部分，而不是依靠自身。
使用技术分析作为确定交易进场和退出时间的指南，或判断价格可能走多远没有错。相反，我在下面描述的方法可以与图表分析和基础分析一起使用。
使用SL/TP作为代理风险回报的误区
外汇交易论坛充满了美好的含义，但是关于风险回报设置以及如何设置止损的想法颇为错误。不幸的是，其中许多人不了解风险或回报的实际含义。
仅将止损设置为小于止盈是一个黄金法则，可以实现一定的回报风险，这是完全无稽之谈，很容易被验证。
除非您知道特定交易的胜率，否则使用风险/回报比来设置您的交易进场和退出没有任何意义。
举这个简单的例子。假设有一张彩票花费1美元进入。奖金为100万美元。根据天真交易者的定义，它给出：
风险：1美元
薪酬：100万美元
奖励/风险比：1,000,000
按照这个定义，这似乎是一款很棒的游戏。但是，假设我们知道有200万人参加彩票。这使得获胜的几率是1：2,000,000（百万分之一）。现在我们知道了赔率，我们可以计算出真实的风险回报：
真实风险：p（损失）x E（损失）=（1- 1/2000000）x（$1）
真实奖励：p（赢）x E（赢）=（1/2000000）x（$1,000,000）
真实回报/风险比：0.5
换句话说，您每投入此彩票1美元，您都有望获得50美分的回报。现在大多数人都同意这不是一个很好的游戏。即使根据幼稚的交易者的估计，它的风险回报率也为100万。
此示例突出显示了使用止损和获利来衡量您的风险/回报的误区。
在交易中，我们的真实风险/回报定义为：
奖励：p（赢）x E（赢）
风险：p（损失）x E（损失）
奖励/风险比：p（赢）x E（赢）/ p（损失）x E（损失）
E（赢）是交易中的预期收益，即您的获利金额。 E（亏损）是您的止损金额。
风险回报关系
关于设置交易退出点，我们需要接受的第一件事是，您想从交易中获利的数量与获取该获利所需承担的风险成正比。
这不是一个假设，而是一个数学事实。
采取以下交易方案。举例说，交易者在小时图上看到美元/日元的上涨趋势（请参见下表）。趋势已经存在了大约一天，因此交易者认为有很好的获利机会。
他决定以下设置：
入场：买入美元/日元 @109.70
止损：109.50（20点）
止盈：110.40（70点）
让我们更详细地分析这种交易设置。首先要注意的是，交易者希望从交易中获得70点的利润。
那么，此设置有什么问题呢？
根据该货币对的最新价格数据，我们可以计算得出美元/日元的每小时波动率为26.4个点。这意味着，平均而言，一小时的价格变动为26.4点。有时更多，有时更少，但这只是平均值。
这意味着交易者试图从中获利70个点。实际上，他实际上是在押注市场，因为他依赖这样一个事实，即在交易存续期间，价格与开盘价的跌幅不会超过20个基点。如果当前趋势持续下去，则最多可能需要30个小时（图1）。
鉴于当前美元/日元的小时波动率超过26个点，因此这种价格稳定的可能性极小。虽然该交易的最大亏损非常低（20个点），这似乎是一个加分，但获利的机会却非常低。
平均而言，如果我们知道美元/日元的价格每小时上涨或下跌26.4个点，为什么对这种特殊交易会有什么不同呢？这意味着价格很可能在获利之前就触及止损。
由于外汇的波动性，即使预测趋势继续存在，这也是正确的。
设置的基本问题是交易者试图在不考虑波动性的情况下获取太多利润。
请记住，在外汇交易中，您不能通过谨慎地选择交易或采取明智的策略来避免波动。这是绝对的确定性。
这就是为什么让波动对您有利而不是不利于您更好。
然后的问题是，在进行交易时，除了进行大胆的猜测之外，您如何知道在哪里设置出口点？下面将说明如何执行此操作。
使用最大值计算止损和获利
我在此描述的方法基于一种称为最大值的技术。它的作用是为您提供一个精确的公式，以计算出在给定时间内价格与入场价有一定距离的概率。
这样做的好处是，对于给定的波动率，它可以完整分配价格变动。它可以在任何时间范围，几分钟甚至几个月内工作。对于历史（过去）或隐含（未来）波动率，它也同样适用。
在确定贸易退出点时，需要考虑三件事：
- 预期交易时间（与利润目标有关）
- 市场趋势行为
- 利润目标
让我们来看看这些。
步骤1：时间框架
您是哪种类型的交易者将影响您的交易需要保持开放以达到利润目标的时间。
日间交易者或剥头皮交易者将持仓数小时，数分钟甚至数秒钟。在另一个极端，套利交易者持有仓位数周或数月。对于套利交易者而言，交易的资本收益可能不那么重要。目标是尽可能长时间保持头寸未平仓，以积累套利。
显然，利润和时间是联系在一起的。在设置交易退出点时，第一步是准确地知道在给定的时间内价格可能会走多远。知道这一点后，您将能够确定一个现实的利润目标。
请看下面的例子。下图2显示了五分钟间隔（M5）中的EUR/USD。该图表跨越24小时。
接下来，我们需要计算选定时期内的波动率。根据开/关数据，我计算出每5分钟间隔仅超过10点。
一旦我知道了市场的波动性，我就可以预测未来移动x小时（5分钟间隔的总和）的概率。
为此，我需要计算所谓的最大曲线（有关说明，请参见随机漫步）。简而言之，将波动率作为输入，这些曲线将告诉我达到最大价格（上涨或下跌）的可能性。
下面的图3显示了EUR / USD图表提前1到24小时计算的最大曲线。
例如，查看24小时的最大曲线（顶线），我知道价格在24小时内移动50点或更多的可能性为76.8％。在同一时间范围内，它有40％的概率移动超过141点。
这些统计数据如此重要的原因是，它们使您可以根据时间和获利准确地设置交易。曲线告诉您要赚取的利润量在时间跨度方面是否合理。
例如，如果我想捕捉300点的波动，根据当前的波动水平，我可能要等待大约10天。这是因为从曲线来看，在任何24小时内，价格都只有10％的机会移动300点。
步骤2：市场
如果市场持平或朝某个方向发展，这将对您设定止损和获利的位置产生很大影响。就模型而言，这意味着我们具有不对称的价格变动分布。
换句话说，价格变动包含两个部分：
- 随机成分–随机价格变化无法以任何方式预测
- 确定性成分–确定性成分是可预测的偏移或趋势
我们试图做的是预测确定性部分，但同时考虑到无法预测的随机元素。
有几种方法可以做到这一点，但我最喜欢的最简单的方法是对上下价格模型使用不同的波动率。
统计偏斜在这里很有用，因为它告诉您波动率分布的不对称程度，并允许您添加向上/向下漂移。
市场
随机游走-没有趋势
趋势上升–正漂移
趋势下降–负漂移
通过随机游走，价格上涨和下跌的可能性相同。趋势分析时，需要两组不同的最大曲线，一组用于向上移动，另一组用于向下移动。
步骤3：获利目标
在确定了时间范围和趋势特征之后，我现在可以选择适当的利润目标，这将给我的交易带来很高的获胜概率。
假设我已经检查了图表，并决定在当前市场水平上买入，并且我确定目标将是+40点，而下限将是-100点。
下表给出了在三种市场条件下我都达到退出点的可能性。
趋势+：朝同一方向发展
趋势–：趋势反转方向
单位：横盘
我的交易设置是：
获利+40点，在24小时内达到TP的可能性为82％
止损-100点，在24小时内达到SL的可能性为57％
入门价格：购买1.1290
止盈：1.1330（+40点子）
止损：1.1190（-100点）
这表明欧元/美元有一定的机会在我的交易时间内达到目标价格/止损水平。但这并没有告诉我先到达哪个。
我还想看到的是，该交易实际产生利润或损失的可能性。价格可以先到达止损位，然后才能止盈。在这种情况下，我的交易将亏损。它可以替代地先达到止盈，在这种情况下获胜。或者，它既不能达到止损位，也不能达到获利水平，在这种情况下，交易保持开放。
基于此分析，我可以使用标准概率论得出交易的每个结果：
| Outcome | Flat | Trend+ | Trend- |
|---|---|---|---|
| p(win) | 63% | 42% | 82% |
| p(lose) | 29% | 47% | 9% |
| p(open) | 8% | 10% | 9% |
| Win ratio | 68% | 47% | 90% |
如果短期趋势反转，即市场上涨并使我的购买获利，我的最佳结果就会发生。如果趋势沿相同方向（趋势+）持续，则结果最差。在这种情况下，我有42％的机会以利润结束交易，而有47％的机会以亏损结束交易。
当我进行交易时，我会发现一些值，使得达到止盈的机会至少是达到止损的机会的1.5倍。获胜率将达到70％左右或更高。
请记住，如果您在交易开放时移动止损或获利，则会给您带来不同的结果。
分析交易
要了解不同交易时段的止损和止盈水平如何变化，我可以制定一个信封，这将给我带来固定的赢率。下面的图4中的图形显示了为我的示例交易绘制的图表。
由此可见，如果我的交易时间超过12小时，则可以选择设置：
SL = -67.3 / TP= +26.9
那将达到相同的赢率。利润也只会降低+26.9点。
通过24小时制，我还可以看到可能的结果会随着时间变化。
图5中的图表显示了获胜，亏损或交易在24小时内仍未平仓的可能性–这是我的预期交易寿命。
由此可见，它在开盘后的前90分钟内有最高的获利机会。此后，损失的机会大大增加。
这是因为最大曲线在更长的时间内变得更平坦。如果再次检查图3，您将看到24小时和18小时的曲线非常相似，而1小时和6小时曲线之间却有很大差异。最高的差异出现在曲线最陡峭的前几个间隔中。
最后，根据上述数据，可以计算出远期预期收益，以从买方和卖方找到预期收益。
金钱管理
如上所示，止损距离必须根据获利目标和市场波动水平而定。
交易者通常通过设置非常严格的止损来弥补过度杠杆或过度敞口。但是，如此处所示，这可能会导致不良后果。
通过交易规模（敞口）和分散管理风险比依靠止损更好。 Turtle方法是风险管理中考虑波动性的一个很好的案例研究。
假设您看到一个交易机会，并且潜在的亏损需要300点才能获得该利润。如果300点是不可接受的亏损，那么最好降低杠杆率并向下调整交易规模以提供更大的灵活性。
与其交易一手，不如考虑交易十分之一或更低的手。
最重要的是，应在帐户中管理交易的潜在损失（或提款额）。这应该是整体资金管理计划的一部分，以便您知道自己的损失限额以及那些损失，即使连续发生也不会引起追加保证金或炸毁帐户的情况。
市场永远不会宽容过度杠杆的交易者。
止损计算器
如果您想自己尝试使用此系统，则下面提供了Excel电子表格和Metatrader指示器。
有关如何使用该表的说明，请参见此处。电子表格演示了一种简化的方法，其中指示符使用上述方法。
MetaTrader指标还使用实际价格数据。请参阅下面的更多细节。