外汇双重网格策略
原文地址:The Forex Double Grid Strategy
双重或双向网格策略是交易者同时使用两种不同类型的网格的方法。通常，这是定向上网格与定向下网格的组合。
通过这种方法，交易者可以同时做多和做空。
使用双网格时，在每个间格上都有一个位置交易成趋势，而另一位置则与趋势相对开。这导致双向交易系统。
对于没有明确方向的动荡不定的市场，双重网格是一种策略。
交易者喜欢这种策略的一个原因是，它是市场中立的。这意味着无需预测市场的走势。这是此方法的主要优势之一。
此网格与对冲网格之间的一个重要区别是，如果向下或向上的反弹强劲，则双网格系统将导致亏损。
这种类型的网格系统需要对止损和获利进行仔细的管理。抵消头寸存在一定数量的内在套期保值。
尽管如此，交易者仍将需要在一个趋势强烈的市场中管理亏损交易，以防止任何大幅下跌。下面的方案说明了这一点。
最好通过示例来说明双重网格。
EURUSD双重网格配置
假设EURUSD目前的交易价格为1.3500。要在此时开始网格，我的订单簿将组成如下：
如果您阅读过网格交易之对冲网格策略，就会发现这基本上是两个网格的组合：对冲的网格加上“反向”对冲的网格。
被对冲的网格是一个“单一交易”系统，因为它使交易进入趋势，或“向上平均”。另一种则与趋势相反，因此被称为“单一下跌”系统，因为它“平均下跌”。这两个网格是彼此的镜像。
当一方获利时，另一方获利，反之亦然。
双重网格如何获利
有几种方法使用该系统进行交易。一种涉及将两个网格作为两个完全独立的系统进行管理。双方都有自己的利润目标和止损。有关此系统如何工作的示例，请参见的电子表格。
第二种选择使用摇摆策略，并涉及分别管理交易对。如果预计价格波动多变，这可以起作用。在这种情况下，将在每个交易对上设置利润目标。
在上述情况下，我使用了15个点的间隔和25个点的获利，点差为4个点。
实验是该策略成功的关键：网格的精确设置将取决于市场条件和交易时间。对于更长的时间范围，网格间隔，止损和获利都会增加。
双重网格 - 操作
买卖市场交易从双网格系统开始。由于它们已经处于当前市场价格水平，因此它们会立即执行。因此，从长远来看，当市场价格升至当前水平以上时，我们的止损订单将执行。
这些订单成为趋势。如果市场跌破当前水平，我们的买入限价单将执行。这些与趋势相反。
卖出订单则相反。当市场上涨时，卖出限价单被触发，如果市场下跌，我们的卖出停止触发。请参见图2，以了解在典型情况下该情况如何发生。
从下表的测试结果可以看出，我测试了有无止损和无止损的混合结果。
我使用SL/TP进行了10次策略仿真，没有使用SL/TP。我还包括了一个截止点，因此，如果网格线跌至-600点以下，我将平仓所有仓位。
如果要尝试自己的方案，可以下载Excel工作簿。该工作簿会生成所有价格数据–只需输入您的交易设置，然后按F9键即可运行该业务情景。
双重网格的风险控制
当两个网格被视为独立的系统时，交易管理会更容易。这是因为它们具有明确定义的损益界限。这有助于确定是否应在获利点或止损处关闭网格的一侧。
由于两个网格是彼此的镜像，因此一方获利的情况将导致另一方遭受损失，反之亦然。
我的首选方案是为双方设定利润目标和最大止损水平。一旦在一侧达到利润目标，我便关闭，而不管单个交易的盈亏。同样，我为该组合设置了止损–通常约为目标利润的2/3，如果超过目标利润，则将其平仓。
止损止盈
当单独管理交易时，问题就在于在哪里放置止损并获利。
这种方法不会“假设”任何有关市场方向的先前预测。鉴于单笔交易开盘，最终获利的平均赔率应该没有比平均好。实际上，由于传播的原因，它略小于此值，但为简单起见，只需假设其为50:50。
拉锯的价格变动通常会在几分钟或几秒钟内使“交易对”在损益之间转换。
如果止损太紧，则价格越有可能过快超过止损阈值，从而导致交易最终亏损。仅仅是因为止损线是一个接近阈值的门槛。
当这种情况发生时，网格中的交易对可能会在任何一个达到利润水平之前就被“市场噪音”洗出。
对每个交易对套期保值，直到一侧被封闭。因此，如果止损大于止盈，则可能意味着更多的交易仅因市场波动而最终获利。但是这样做的风险是网格可能遭受更大的损失。
这样做时，最好考虑一下整个网格的损益，以将亏损保持在合理的水平。每次打开新交易时，可以在每个步骤计算平均进入率。通过这些，您可以随时计算损益。
止损和获利水平将取决于风险限制，而这是基本资金管理计划的一部分。
测试结果
模拟＃1
我从1.3500的价格水平开始运行。设定了100点的获利目标。没有使用止损。
我的第一轮策略给出了积极的结果。从图3的图表中可以看出，价格在上半部分的大多数网格水平上下波动，并且我们在交易中获得了2个获利。其他人则以涨跌互现而告终。总体净利润为185.1点。
模拟＃2
这是一个很好的例子，说明趋势可以在网格战略中破坏利润。 在此运行中，执行了网格顶部的采购订单。 但是多头的利润被网格两侧的空头头寸抵消了。 因此，在这种情况下，总损失为-658点。
双重网格的优点和缺点
优点
- 您无需预测市场的走势。
- 在动荡，无方向的市场中运作良好。
- 在适当的条件下可以非常有效-尤其是整个网格的价格快速波动。
- 使策略自动化并计算总体网格损益相对简单。
缺点
- 多个网格意味着需要更复杂的交易和资金管理
- 当强劲的方向趋势和极少的价格波动时，双重网格将遭受损失。
- 如果对TP/SL的管理不当或以错误的价格执行订单，则可能会造成损失。