元剥头皮–一个简单的低风险剥头皮策略

发表于 2021-05-17 分类于交易策略阅读次数：

策略概述

这种剥头皮策略的思想是捕捉当市场达到超买或超卖高峰时发生的短波回撤。

一个简单的剥头皮策略

该方法可以在任何市场中使用，但是当市场在范围内时，它是最好的（风险最小）。这是一个低收益的策略。尽管利润不是很大，但是当正确应用系统时，它们是一致的。

我在一分钟（M1）和五分钟（M5）的时间框架中都使用了这种方法几个月。但是，如果您选择的话，可以很容易地使其适应于不同的时间范围。

与大多数其他剥头皮交易不同，此方法根据指标的触发条件以及每个柱线处的价格行动信号进入市场。其中一个关键因素是它将风险分散到许多交易中以创建头皮序列。在限制取款和创造增量利润方面，这种求均值是必不可少的。

通过这种方法，允许交易减少。相比之下，许多剥头皮交易系统一旦出现亏损就放弃交易。但是，由于敞口分布在一组交易中，因此缩水的影响是有限的。并且由于需要允许交易录入亏损，因此不建议将这种方法用于积极的杠杆作用。

设置

每1万美元的帐户余额中，我使用的标准手数不超过一个。就是说，在任何时候曝光都不会超过一个。风险敞口可以分布在多达100笔交易中。但是，根据我使用的输入信号，一次几乎没有超过10个交易开仓。它平均每天大约5笔交易，平均每天总利润为25.9点。下表总结了设置：
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您可以根据需要调整设置，以增加风险或减少风险。

进入信号

我使用组合的进入信号来检测可能的转折点。为此，我结合使用了布林带线，并检查了每个柱线的价格走势。

必须满足两个条件才能触发输入。

第一个条件是价格必须处于标记为布林线外线之一的末端。当金条碰到一个外带时，就会出现超买/超卖状态。为图表调整了波段参数，以便在波段内包含大约95％的价格高/低。
图1：买卖头皮序列的示例输入信号

当价格处于较低区间时，这满足输入多头（买入）的第一个条件。当价格处于较高区间时，这满足输入做空（卖出）的第一个条件。

由于布林线指标是一个滞后（延迟）指标，因此实时输入对于提高每次头皮运行的获利的几率也很有必要。此输入来自检查最近的蜡烛活动。

对于第二种情况，当前条必须在达到其高点（低点）后开始向回（或向内）回移。这表明在达到短期超买/超卖状态后会发生短暂回调。

例如，对于买入信号，价格必须开始回撤至带的中心线。对于卖出信号，价格开始回落。

如果满足这些条件，只要未超过总未平仓交易量，便进入交易。

由于该系统在狭窄范围内效果最好，因此建议使用范围查找工具来防止（或限制）趋势市场中的交易。

图1显示了典型的头皮序列。

头皮序列示例

该策略将在设置的时间间隔之间打开交易，直到达到最大交易量。如上所述，我每1万美元使用的手数不超过一手，因此风险敞口相当低。

这不是疯狂的，高周转率的剥头皮系统。使用这些进入信号，每天几乎没有超过10个潜在交易。

挡块设置为不大于布林带宽度的一半。因此，例如，如果带宽为20点，则停止点位于10点的一半处。

获利量也根据波动性来设置。我将其设置为带宽的5％左右（通常为1-6点），但这应根据近期的价格历史而有所不同。

下表通过一个玩具示例说明了这一点：
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表1：管理止盈和止损
在第1个报价时，在价格下跌至较低的布林线之后且在第一个柱线开始回撤至中心线之后，我下达了一个市场买入开仓委托单。在第2个报价时，价格朝头皮方向移动。在第3个报价时，价格回落，但又再次回落。我的目标利润为6点，是在第4点时实现的。